Đánh Giá Kết Quả Backtesting

Chúng ta có thể nhận ra giao dịch hiện đang mở để tăng đáng kể PnL hiện thực, nhưng điều đó sẽ đánh bại mục đích của việc Backtesting. Nếu chúng ta không tuân thủ kế hoạch, kết quả cũng sẽ không đáng tin cậy.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BACKTESTING

Đây là những thống kê hiệu suất chính mà bạn phải kiểm tra khi đánh giá kết quả Backtesting của mình để xác định tính bền vững của chiến lược:

• Số lượng giao dịch: Điều này cho bạn biết liệu kết quả backtesting có thể lặp lại được hay không. Số lượng giao dịch được phân tích trong backtesting càng thấp, kết quả càng kém tin cậy.
• Hệ số lợi nhuận: Đây là tổng lợi nhuận chia cho tổng số lỗ (bao gồm cả tiền hoa hồng) trong toàn bộ thời gian giao dịch. Nó cho biết mức lợi nhuận trên một đơn vị rủi ro. Hệ số lợi nhuận lớn hơn 1 cho biết hệ thống có lãi.
• Thời gian nắm giữ trung bình: Đây là khoảng thời gian trung bình mà một vị thế được mở trên thị trường.
• So sánh với Mua và Giữ: Điều này cho bạn thấy kết quả của chiến lược này như thế nào so với phương pháp đầu tư thụ động là mua tài sản và nắm giữ tất cả trong thời gian được kiểm tra lại.
• Maximum drawdown: Đây là sự khác biệt giữa số tiền cao hơn và số tiền thấp nhất mà vốn của bạn đạt được trong quá trình backtesting. Mức drawdown cao là một dấu hiệu xấu.
• Biến động: Điều này cho thấy lợi nhuận của bạn biến động như thế nào. Sự biến động càng ít thì chiến lược càng phù hợp với thị trường đó.

PHẦN MỀM BACKTESTING CHỨNG KHOÁN

Phần mềm sao lưu chứng khoán tốt nhất cho các nhà giao dịch là Trade Ideas, MetaStock và Tradingview. Đối với các nhà đầu tư tăng trưởng, cổ tức hoặc giá trị, Stock Rover và Portfolio123 cho phép hỗ trợ tài chính cơ bản trong 10 năm.

Quá trình thử nghiệm của chúng ta đã chọn Trade Ideas là phần mềm hỗ trợ chứng khoán tốt nhất cho các nhà giao dịch, đây là một hệ thống giao dịch AI hoàn toàn tự động thực hiện tất cả các backtesting cho bạn. MetaStock là nền tảng dự báo & dự báo chứng khoán mạnh mẽ nhất dành cho các nhà giao dịch theo thuyết bất khả tri của nhà môi giới. Tradingview cung cấp giải pháp sao lưu chứng khoán thông minh, mạnh mẽ miễn phí. TrendSpider cung cấp phân tích biểu đồ và sao lưu tự động do AI sáng tạo.

Sử dụng công cụ hoặc phần mềm hỗ trợ là cách tuyệt vời để giúp theo dõi chiến lược giao dịch của bạn và giúp hình thành chiến lược giao dịch tiền điện tử tối ưu nhất để cuối cùng dẫn đến lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro tốt hơn. Tuy nhiên, tiền điện tử rất dễ bay hơi và chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp trước khi giao dịch trực tiếp.

Nơi tự học Forex Online miễn phí tốt nhất cho người mới:

TradaFX.net là một website cung cấp cho người mới bắt đầu những kiến thức và kinh nghiệm giao dịch Forex một cách bài bản, dễ hiểu, có lộ trình rõ ràng và đặc biệt hoàn toàn miễn phí! TradaFX cam kết mang lại những giá trị cao nhất cho nhà đầu tư, nhà giao dịch và những người đang trong quá trình học tập hay đang có ý định nghiên cứu về lĩnh vực này.

Trên đây TradaFX đã gợi ý cho bạn Đánh Giá Kết Quả Backtesting. Để biết thêm những thông tin về thị trường này, bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan dưới đây:  

• Cách Dùng Average True Range Để Phát Hiện False Breakout
• Đánh Giá Kết Quả Backtesting
• Định Nghĩa Chỉ Số Hang Seng Là Gì?

Để được nhận thông tin tư vấn hỗ trợ và giải đáp xin liên hệ tới: